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 la spéculation plus rapide que son ombre

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Xuan
Grand classique (ou très bavard)
12266 messages postés
   Posté le 24-06-2013 à 21:37:50   Voir le profil de Xuan (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Xuan   

Un exemple de spéculation haute fréquence.


Je passe sur les détails techniques qu’on pourra retrouver sur le blog les crises, ou dans l’analyse du laboratoire Nanex à l’origine de l’information.

L’article analyse les spéculations boursières sur l’indice Standard& Poors 500, équivalent du CAC 40 US.

L’observation des flux financiers montre qu’ils ont explosé très peu de temps avant les annonces officielles de l'Université du Michigan.



Observons ce qu’il s’est passé le 28 mai un tout tout tout petit peu avant 10h00 :


Oubliez la neige, observez le diagramme du bas, qui représente les volumes. 246 millièmes de seconde avant 10h00, on observe un premier pic très important, puis un second 36 millièmes avant 10h00.
Or, à 10h00, ce jour là, sortait l’indice de confiance de l’Université du Michigan :


Ce volume prouve donc une activité très suspecte. a-t-on affaire à un délit d’initié ?
Eh bien, non, c’est encore plus fort !

Comme l’indique Business Insider, Thomson Reuters a passé un accord d’un million de dollars avec l’Université du Michigan pour avoir l’indice 2 secondes avant tout le monde.
Et que fait Reuters ?
Eh bien, elle revend l’information pour 2 000 $ par mois.
Alors sachant que les ordres passent en largement moins d’un millième de seconde, vous avez le temps de passer des milliers d’ordres avant la sortie officielle. Comme il y un consensus attendu sur le chiffre, s’il est en dessous, vous êtes assuré de voir une petite baisse, sinon ce sera une petite hausse du SPY.
Voici une vidéo des échanges.

On comprend mieux avec ce genre de pratique que les grandes banques d’affaires fassent 100 % de jours de trading sans perte dans un trimestre…


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Ce petit fait divers confirme la vanité de la « réforme bancaire » annoncée par les socialistes en déclarant que la finance était l’ennemi.
Voir : l'impossible "réforme" bancaire

Dans la même veine, l’article de la Tribune ou celui de krachmachine, précisant de surcroît que « Le trading à haute fréquence est interdit, mais pour la portion « taxable » des transactions, soit une minorité » .


Edité le 24-06-2013 à 22:02:59 par Xuan




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contrairement à une opinion répandue, le soleil brille aussi la nuit
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