| | | | | | | | Xuan | | Grand classique (ou très bavard) | | 18513 messages postés |
|  Posté le 24-06-2013 à 21:37:50   
| | Un exemple de spéculation haute fréquence.
Je passe sur les détails techniques quon pourra retrouver sur le blog les crises, ou dans lanalyse du laboratoire Nanex à lorigine de linformation.
Larticle analyse les spéculations boursières sur lindice Standard& Poors 500, équivalent du CAC 40 US.
Lobservation des flux financiers montre quils ont explosé très peu de temps avant les annonces officielles de l'Université du Michigan.
Observons ce quil sest passé le 28 mai un tout tout tout petit peu avant 10h00 :
Oubliez la neige, observez le diagramme du bas, qui représente les volumes. 246 millièmes de seconde avant 10h00, on observe un premier pic très important, puis un second 36 millièmes avant 10h00.
Or, à 10h00, ce jour là, sortait lindice de confiance de lUniversité du Michigan :
Ce volume prouve donc une activité très suspecte. a-t-on affaire à un délit dinitié ?
Eh bien, non, cest encore plus fort !
Comme lindique Business Insider, Thomson Reuters a passé un accord dun million de dollars avec lUniversité du Michigan pour avoir lindice 2 secondes avant tout le monde.
Et que fait Reuters ?
Eh bien, elle revend linformation pour 2 000 $ par mois.
Alors sachant que les ordres passent en largement moins dun millième de seconde, vous avez le temps de passer des milliers dordres avant la sortie officielle. Comme il y un consensus attendu sur le chiffre, sil est en dessous, vous êtes assuré de voir une petite baisse, sinon ce sera une petite hausse du SPY.
Voici une vidéo des échanges.
On comprend mieux avec ce genre de pratique que les grandes banques daffaires fassent 100 % de jours de trading sans perte dans un trimestre
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Ce petit fait divers confirme la vanité de la « réforme bancaire » annoncée par les socialistes en déclarant que la finance était lennemi.
Voir : l'impossible "réforme" bancaire
Dans la même veine, larticle de la Tribune ou celui de krachmachine, précisant de surcroît que « Le trading à haute fréquence est interdit, mais pour la portion « taxable » des transactions, soit une minorité » .
Edité le 24-06-2013 e 22:02:59 par Xuan
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contrairement à une opinion répandue, le soleil brille aussi la nuit |
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